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Economie irrationnelle

C’est la grande idée libérale, dit-on : l’homo oeconomicus est un être rationnel, ce qui veut dire qu’il fonctionne comme un calculateur, soupesant chaque issue avant de prendre une décision. Le 18ème siècle, qui a inventé le libéralisme en politique avant de le décliner dans l’économique avec Adam Smith, était le siècle des « animaux machines » de La Mettrie et du cogito de Descartes. L’esprit de géométrie d’un Pascal (inventeur d’une machine à calculer) l’emportait sur l’esprit de finesse.

Mais le savoir scientifique a ceci de puissant qu’il ne cesse d’aller de l’avant, remettant cent fois sur le métier tout ouvrage. Le calcul s’est développé à des complexités inconnues des savants lettrés, les hypothèses sont testées, retentées, vérifiées.  Ces dernières années, il est ainsi montré que la raison l’emporte sur la logique dans les choix économiques. Contrairement à ce que prenaient pour hypothèse les libéraux. Est-ce à dire que le libéralisme est condamné ? Non pas ! La caricature simpliste véhiculée par la vulgate marxo-jacobine, peut-être – mais pas le libéralisme en acte, aux États-Unis, en Angleterre ou en Chine notamment. Ces pays se moquent des théories abstraites, ils préfèrent le bel et bon concret. Les actes utiles sont pour eux pragmatiques, ils collent au terrain et ne s’accrochent pas aux vieilles lunes comme si leur statut social ou universitaire en dépendait.

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Le mathématicien Von Neumann et l’économiste Morgenstern ont inventé en 1944 la théorie des jeux : dans leurs interactions, les acteurs sont réputés tous logiques. Depuis 20 ans, les neurosciences prouvent le contraire : chaque individu ne prend une décision qu’en fonction des autres. Les choix raisonnés l’emportent toujours sur les choix rationnels…

C’est que raison n’est pas logique. La différence entre ces deux tient au poids de l’humain.

  • La logique est ce qui est conforme aux règles, une cohérence, une nécessité.
  • La raison est cette faculté humaine qui permet de connaître, de juger et d’agir ; elle va du bon sens à la sagesse, en passant par l’acceptable.

On reconnaît là les trois étages imbriqués de l’homme : les instincts et les sens (bon sens), les affects de l’émotion (l’acceptable) et l’intelligence de l’esprit (la sagesse). L’humain n’est pas une machine à calculer, ce pourquoi un ordinateur assez puissant parvient à le battre aux échecs. L’humain va parfois droit au but, dans ce que nous appelons l’intuition ; l’humain court-circuite le calcul pour inventer du neuf, qu’il ne vérifie qu’après coup pas à pas ; l’humain n’est pas insensible à l’entour ni aux autres, il interagit – ce pourquoi il a survécu depuis des centaines de milliers d’années.

Dans la théorie des jeux, le premier joueur doit proposer une règle maximisant ses gains. Le second joueur a tout intérêt à accepter même très peu plutôt que rien, en logique c’est toujours ça de gagné. Sauf que les acteurs réels ne sont pas « rationnels », ils sont « raisonnables » : les expériences réelles montrent que le deuxième joueur rejette presque toujours les offres qu’il trouve inéquitables, celles qui s’éloignent trop du ‘tout pour lui’ et ‘rien pour moi’. Le devinant par avance, le premier joueur se garde bien, le plus souvent, de proposer une telle part du lion ; il se rapproche du négociable. Le patronat français pourrait en tirer d’utiles conclusions sur les rémunérations qu’il affiche.

Ce qui est amusant est que les rejets sont plus fréquents si le premier joueur est un humain et pas un ordinateur ! L’examen des aires cérébrales, durant l’exercice, montre que celles impliquées dans l’émotion sont fortement activées lorsque les propositions sont faites par un autre individu et pas par une machine. Une offre négociée devenue acceptable active plus fortement le cortex préfrontal, engagé dans les processus de raison, et moins l’insula inférieure, liée aux émotions. C’est l’inverse lorsque le partage est inéquitable.

La confiance, de même, s’apprend par interactions. Chaque échange est particulier, lié aux individus et pas aux principes abstraits. D’où l’importance de l’émoi, du sentiment, de la psychologie. La culture chinoise est experte en la matière. Chacun s’habitue aux autres et anticipe leurs comportements et réactions ; ils s’y adaptent. C’est ce qu’on appelle l’empathie – qui demande du temps pour se flairer, se connaître et s’évaluer. Se mettre à la place des autres n’est pas une vertu héroïque, c’est un processus automatique chez les êtres humains. La raison est qu’ils n’existent depuis toujours qu’en société. Est-ce à dire que l’émotionnel l’emporte, comme dans le romantisme ? Non plus, là encore ! Les trois dimensions de l’humain sont indissociables : sens, cœur et cerveau. Les choix économiques font l’objet d’un raisonnement réflexif, dans un dispositif affectif et sensuel, dominé par les interactions sociales.

Au fond, les vrais libéraux le savaient, d’Adam Smith à John Maynard Keynes. Smith lui-même expliquait, dans sa Théorie des sentiments moraux (1759), que les actions des hommes sont largement déterminées par l’idée qu’ils se font de ce que les autres en pensent… Et Keynes notait dans sa Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1935) que le choix des actions en bourse ressort plus d’un « concours de beauté » que de savants calculs d’analystes.

Même en politique, les acteurs ne sont pas rationnels – ils sont raisonnables.

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Nul n’est rationnel

Le savoir scientifique a ceci de puissant qu’il ne cesse d’aller de l’avant, remettant cent fois sur le métier son ouvrage. Le calcul s’est développé jusqu’aux complexités inconnues des savants lettrés, les hypothèses sont testées, vérifiées. Les erreurs finissent par être corrigées, les fraudes par être détectées, les mythes idéologiques battus en brèche. Ce n’est plus aujourd’hui qu’un Lyssenko pourrait affirmer que la génétique est fausse puisque issu de savants « réactionnaires » d’une classe bourgeoise aux abois…

La science avance sur une méthode. Elle est faite d’observations aussi rigoureuses que possible et de tests reproduisant des invariants qui deviennent des « lois », sans que jamais observations ni tests ne s’arrêtent. Les « lois » ne sont ainsi jamais définitives mais corrigées, complétées ou infirmées. Le calcul ne serait rien sans l’intuition des hypothèses, ni sans la faculté de synthèse des observations. C’est ainsi que l’esprit de finesse est aussi utile à la science que l’esprit de géométrie.

prof de chimie

L’économie se veut depuis toujours une « science ». Elle aspire aux observations neutres et aux tests dont les invariants produiraient des « lois ». Elle a même créé cet être abstrait ni n’a jamais existé : l’homo oeconomicus rationnel, sensé fonctionner comme un calculateur sur le modèle des abeilles cher à Mandeville. Las ! L’humain est difficilement calculable, même avec les machines les plus puissantes ; il est mû par autre chose que par la pure logique… Et les êtres justement les plus froids et les plus calculateurs se révèlnt des monstres d’égoïsme ou des tueurs en série.

Ces dernières années, le libéralisme en acte aux États-Unis ou en Angleterre délaisse les théories abstraites pour le bel et bon pragmatisme, le concret de ce qui fonctionne. Ces peuples collent au terrain, ce pourquoi ils inventent l’Internet et pas le Minitel, le Boeing 737 et pas le Concorde, le skate et pas la patinette, Amazon et pas la loi de protection du prix du livre, ou encore Google et pas le site centralisé gouv.fr. Ils ne s’accrochent pas aux vieilles lunes comme si leur statut de pouvoir, social ou universitaire en dépendait. Leur monde bouge, pas le nôtre ; leurs jeunes sont en mouvement et inventent, pas les nôtres.

skate 13 ans

Le mathématicien Von Neumann et l’économiste Morgenstern ont inventé en 1944 la théorie des jeux : dans leurs interactions, les acteurs sont tous théoriquement logiques. Depuis 25 ans les neurosciences prouvent le contraire en pratique : chaque individu ne prend une décision qu’en fonction des autres. Les choix raisonnés l’emportent sur les choix rationnels…

C’est que la raison n’est pas la logique. La différence entre ces deux termes tient au poids de l’humain :

  • La logique est ce qui est conforme aux règles, elle est une cohérence, une nécessité.
  • La raison est cette faculté humaine qui permet de connaître, de juger et d’agir ; elle va du bons sens à la sagesse, en passant par l’acceptable. On reconnaît là les trois étages imbriqués de l’homme : les instincts et les sens (bon sens), les affects de l’émotion (l’acceptable) et l’intelligence de l’esprit (la sagesse).

L’humain n’est pas une machine à calculer, ce pourquoi un ordinateur assez puissant parvient à le battre aux échecs. L’humain va parfois droit au but, dans ce que nous appelons l’intuition ; l’humain court-circuite le calcul pour inventer du neuf, qu’il ne vérifie qu’après coup ; l’humain n’est pas insensible à l’entour ni aux autres, il interagit – ce pourquoi il a survécu depuis des centaines de milliers d’années.

Dans la théorie des jeux, le premier joueur doit proposer une règle maximisant ses gains. Le second joueur a tout intérêt à accepter même très peu plutôt que rien, en logique c’est toujours ça de gagné. Sauf que les acteurs réels ne sont pas « logiques », ils sont « raisonnables » : les expériences menées sur ce sujet montrent que le deuxième joueur rejette presque toujours les offres qu’il trouve inéquitables, celles qui s’éloignent trop du ‘tout pour lui’ et ‘rien pour moi’. Le devinant par avance, le premier joueur se garde bien, le plus souvent, de proposer une telle part du lion ; il se rapproche du négociable. Ce qui est amusant est que les rejets sont plus fréquents si le premier joueur est un humain et pas un ordinateur !

Pascal Picq France metaphysique

L’examen des aires cérébrales, durant l’exercice, montre que celles impliquées dans l’émotion sont fortement activées lorsque les propositions sont faites par un autre individu et pas par une machine. Une offre négociée devenue acceptable active plus fortement le cortex préfrontal, engagé dans les processus de raison, et moins l’insula inférieure, liée aux émotions. C’est l’inverse lorsque le partage est inéquitable.

La confiance, de même, s’apprend par interactions. Chaque échange est particulier, lié aux individus tels qu’ils sont et non aux principes abstraits de morale. D’où l’importance de l’émotion, du sentiment, de la psychologie. Les uns s’habituent aux autres et anticipent leurs comportements et réactions ; ils s’y adaptent. C’est ce qu’on appelle l’empathie. Se mettre à la place des autres n’est pas une vertu héroïque, c’est un processus automatique chez les êtres humains qui n’existent qu’en société depuis toujours.

Est-ce à dire que l’émotion l’emporte, comme dans le romantisme à la Rousseau ? Non plus, là encore ! Les trois dimensions de l’humain sont indissociables à l’équilibre : sens, cœur et cerveau. Les choix économiques font l’objet d’un raisonnement réflexif, dans un dispositif affectif, dominé par les interactions sociales.

Mais au fond, les vrais libéraux le savaient, d’Adam Smith à John Maynard Keynes. C’est Adam Smith lui-même qui expliquait, dans sa Théorie des sentiments moraux (1759), que les actions des hommes sont largement déterminées par l’idée qu’ils se font de ce qu’en pensent les autres… Et Keynes notait dans sa Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie que le choix des actions en bourse ressortait plus d’un « concours de beauté » que de savants calculs d’analystes financiers.

C’est à ce moment que l’on mesure le handicap mental des Français : toute leur éducation formatée au pur rationnel, sélectionnée par les seuls maths, aspire à l’immobilité de la « loi » définitive en science, égale pour tous en économie, répandue partout dans un monde où chacun serait rationnel. Sauf que d’autres savent exploiter nos inventions, produire de meilleure qualité, imposer leurs règles de négociation.

Nous avons beaucoup plus de mal que les autres à équilibrer instincts, émotions et raison, parce que nous croyons – à tort – que la seule raison nous fait humains (élus ? missionnaires ?). Au lieu de se lamenter à longueurs de commémorations sur les valeurs si vivantes « avant », ou à longueur de programmes scolaires sur les horreurs si condamnables « avant », ne serait-il pas temps d’encourager une éducation moins logique et plus raisonnable ?

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Jean Tirole, prix Nobel d’économie 2014

La Banque de Suède vient d’attribuer son prix en l’honneur d’Alfred Nobel au Français Jean Tirole, 61 ans. Il avait déjà obtenu la médaille d’or du CNRS en 2007.

Jean Tirole est un économiste polytechnicien, donc intelligent ; il a travaillé aux États-Unis et en France, donc ouvert ; il s’intéresse aux sciences annexes à sa discipline, donc créatif. Dans un entretien accordé en 2007 à la revue ‘La Recherche’ (n°414, décembre), il décrit l’économie comme un réseau de relations humaines. Contrairement aux naïfs ou aux sectaires qui considèrent le commerce entre les hommes comme « vil », avec un reste de mépris Ancien Régime pour ceux qui doivent gagner leur vie, Jean Tirole utilise la théorie des jeux et la théorie de l’information – qui modélisent les relations – pour faire avancer l’étude.

JEAN TIROLE

Le point commun entre les industries de réseau, le marché du travail, le système bancaire, les bulles spéculatives, la prise en compte de l’environnement – tous sujets pour lui d’examen – est dans la méthode. Certes, la mathématisation du monde ne vaut pas décision ; certes, le modèle du choix « rationnel » des acteurs n’est qu’approximation ; mais l’abstraction mathématique est un outil utile pour poser logiquement des problèmes concrets et tenter de relier chaque dérive individuelle à une situation-type. La modélisation fait appel au droit, à la science politique, à la sociologie, à la psychologie : « on connaît par exemple la manière dont une personne arbitre entre un plaisir pour aujourd’hui et un coût pour demain. Manger gras ou sucré, fumer, rouler trop vite, dépenser plutôt qu’épargner (…) sont marqués par l’absence de cohérence temporelle (…) que les psychologues décrivent précisément. » Et les neurosciences pourront peut-être permettre des avancées, l’imagerie cérébrale observant les régions du cerveau activées lors d’un choix.

La macroéconomie peut être considéré globalement comme une résultante de comportements microéconomiques (même si le tout est toujours plus que la somme des parties – ce que semble laisser de côté un peu trop volontiers l’auteur). Pour lui, l’accès d’une entreprise au crédit s’analyse par la théorie de l’information : celle-ci est asymétrique entre le chef d’entreprise et la banque. De même, le taux d’épargne ou la politique publique du crédit ne serait que la résultante des milliers de choix individuels. La maximisation du profit n’est également qu’un ‘idéal’ que le « phénomène d’agence » permet de relativiser. Quand la direction délègue à un agent, celui-ci va acquérir une autonomie relative et ses décisions ne seront pas entièrement celles qu’auraient désirées la direction ou l’actionnaire. Cette perte d’information est appelée « coût d’agence ».

Mais la maximisation de son intérêt par un individu ne se limite en rien au profit. Une étude réalisée par l’auteur et Roland Bénabou montre trois motivations à la générosité : une conviction, une récompense, l’image de soi. « Nous avons modélisé ces trois composantes et conçu une théorie qui nous a permis de formuler des prédictions et de les tester expérimentalement. » Par exemple, on est plus généreux quand on se sait observé, en particulier par ceux à qui l’on souhaite plaire. Les incitations monétaires à la générosité sont donc plus efficaces pour des actes privés (qui ne sont pas observés par autrui) que pour des actes publics puisque l’intérêt qu’on en retire reste caché.

C’est par cette méthode d’expérimentation que l’économie se rapproche de la science (sans égaler la physique !) : partir d’un problème concret, en modéliser les mécanismes observés, déduire des hypothèses, les tester… « Les économistes s’intéressent aujourd’hui à tous les aspects de la vie de l’homme en société. » Ils sont tournés vers la prise de décision publique, en calculant les coûts et avantages d’une proposition. Par exemple, l’une des idées agitées par Jean Tirole est de moduler les cotisations chômage d’une entreprise en fonction de la durée réelle du chômage de la personne licenciée. Aux décideurs politiques de faire avancer la conception, voire de proposer de la tester. Intéressante approche qui évite les postures médiatiques…

Alain Sueur
L’auteur de cette note, Alain Sueur, a passé plusieurs dizaines d’années dans les banques. Il a écrit ‘Les outils de la stratégie boursière‘ (2007) et ‘Gestion de fortune‘ (2009). Il se consacre désormais aux chroniques, à la formation et à l’enseignement dans le supérieur.

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Les Echos
La finance d’entreprise
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